Судя по обратной связи в сообщении об ошибке, похоже, что обратной косой черты необходимо избежать.Сначала я попробую это:
sqlite> .import C:/Users/Fries/Desktop/city.csv
Следующее также может работать, используя экранированные обратные косые черты:
sqlite> .import C:\\Users\\Fries\\Desktop\\city.csv