Существует способ отладки хранимых процедур в Visual Studio, работающих на SQL-сервере. Вы можете установить соединение с вашим сервером SQL через вкладку «Серверы». Затем просто откройте хранимую процедуру, установите точку останова и запустите хранимую процедуру из Visual Studio с вашими параметрами.
Пару раз не делал этого, но я уверен, что он работает любым способом из Visual Studio с хранимыми процедурами. Отладка обычной команды SQL работает в студии управления SQL-сервером, не знаю, работает ли она с Visual Studio.