Да, вы можете,
Предполагая, что список файлов
files = glob.glob('*.csv')
#['file1_LSH_190207_something.csv', 'file2_LSH_190208_something.csv']
#[f.split("_")[2] for f in files] gives ['190207', '190208']
Это создаст столбец даты со значением даты в виде строки:
df= pd.concat([pd.read_csv(f, dtype='str').assign(date= f.split("_")[2]) for f in files],\
ignore_index=True)
Пример вывода:
A B C date
0 1 2 3 190207
1 4 5 6 190207
2 5 6 8 190208
3 9 1 3 190208
Отправьте это, вы можете сделать следующее, чтобы преобразовать дату в ваш собственный формат:
pd.to_datetime(df['date']).dt.strftime('%d-%b-%Y')
0 07-Feb-2019
1 08-Feb-2019
2 09-Feb-2019