Как найти значение автокорреляции с помощью теста Дурбина Уотсона?

Question

Как получить значение автокорреляции с помощью теста Дурбина Уотсона?когда тест Дурбина Уотсона был сделан с использованием dwtest() I, я получил это как ответ.

fit <- lm(eruptions ~ waiting, faithful.data)
dwtest(fit)
 >Durbin-Watson test
 +data:  fit
 +DW = 2.561, p-value = 1
 +alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

Answer 1

Сохраните переменную и затем извлеките ее.Например:

fit <- lm(mpg ~ cyl, mtcars)
dw <- dwtest(fit)
dw$statistic
#      DW 
#1.669691