Правильно, WSGI - это определение программного API для Python, а FASTCGI - это определение протокола проводной сокета, не зависящего от языка. Фактически они находятся на разных уровнях, а WSGI - более высокий уровень. Другими словами, можно реализовать WSGI поверх чего-то, что случилось с использованием FASTCGI для связи с веб-сервером, но не наоборот.
В общем, FASTCGI, являющийся протоколом проводного сокета, означает, что для его использования всегда требуется какой-то программный интерфейс сверху. Для Python одним из таких вариантов является WSGI. Поскольку FASTCGI - это всего лишь средство для достижения цели, в этом случае нельзя сравнивать его производительность с WSGI, поскольку WSGI - не сопоставимый протокол проводного сокета, а пользователь самого FASTCGI.
Можно попытаться сравнить производительность различных языковых интерфейсов поверх FASTCGI, но в целом это само по себе совершенно бессмысленно, поскольку нижний сетевой уровень и обработка запросов к серверу не являются узким местом. Вместо этого ваш код приложения и база данных будут.