Чтобы добавить к ответу Дарина: я не думаю, что вы можете просто развернуть wmp.dll
со своим продуктом (я предполагаю, что вы думаете об этом из последнего предложения «Я должен доставить эту DLL». )!
Вам нужно будет создать установщик, который проверяет, присутствует ли правильная версия DLL в целевой системе, и предлагает пользователю установить правильную версию Windows Media Player, если ее там нет.