Если кто-то хочет сжать файлы, не полагаясь на стороннее программное обеспечение, они обычно реализуют его как COM-объект / DLL, чтобы он был доступен не только для Excel. Если бы кто-то хотел включить функциональность zip в Excel, он использовал бы сторонние инструменты, чтобы им не пришлось повторно реализовывать алгоритм. Итак, вы плывете против течения. Однако ...
http://www.cpearson.com/excel/SaveCopyAndZip.htm
Есть две версии. Версия надстройки COM «... позволяет заархивировать любую книгу, которая была сохранена на диск (но может находиться в несохраненном состоянии)». Он основан на компоненте Moonlight Software, но все компоненты и настройки содержатся в установщике. Это не совсем общественное достояние, но лицензия менее ограничена, чем GPL. Конечным результатом является надстройка Excel (которая использует сторонний компонент).
Но если вы действительно, действительно, не хотите никаких зависимостей от внешних инструментов, вам придется либо самостоятельно реализовать алгоритм сжатия, либо подождать, пока Microsoft встроит эту функцию в Windows и покажет ее через Excel.
Надеюсь, это поможет.