Я предсказал параметры масштаба и формы для общего распределения Парето. Для каждого ковариата. Модель: GPD (Y; масштаб, форма) масштаб = b1 * x1 + b2 * x2 shape = b1 * x1 + b2 * x2 для каждого Y.
С этим кодом R теперь у меня есть шкала ипараметр формы для каждого Y:
library(QRM)
y <- read.csv(file="C:\\Users\\simon\\Desktop\\Durchschnit\\ESGHigh10%.csv", header= TRUE, sep=";", fileEncoding="UTF-8-BOM")
y1 <- unlist(y)
months <- 1:240
n <- 2557
time <- (rep(months, each=n))
z <- read.csv(file="C:\\Users\\simon\\Desktop\\Covariats\\Covariats-USA-Test1.csv", header= TRUE, sep=";", fileEncoding="UTF-8-BOM")
c1= (rep(z[,1], each=n))
c2= (rep(z[,2], each=n))
final <- data.frame(time, y1, c1, c2)
x <- final[complete.cases(final), ]
mod0 <- gamGPDfit(x, threshold=5.88, datvar="y1", xiFrhs=~c1+c2, nuFrhs=~c1+c2)
Теперь я хотел бы знать, какие ковариаты влияют на мой Y, есть ли у вас какие-либо идеи или код R, которые могут мне помочь. Заранее спасибо!