Для многих целей достаточно просто отсортировать вызовы. Например
>>> s = set([0, 1, 2, 99, 4, 40, 3, 20, 24, 100, 60])
>>> sorted(s)
[0, 1, 2, 3, 4, 20, 24, 40, 60, 99, 100]
Если вы собираетесь использовать это несколько раз, при вызове отсортированной функции возникнут дополнительные затраты, поэтому вы можете захотеть сохранить результирующий список, пока вы закончите изменять набор. Если вам нужно сохранить уникальные элементы и отсортировать их, я согласен с предложением использовать OrderedDict из коллекций с произвольным значением, например None.