python pandas - невозможно пересчитать данные таймсерий

Question

У меня есть данные таймсерий, которые выглядят следующим образом:

                  ticker        close
created_at                                   
2020-06-10 18:30:00+00:00   TSLA  1017.419312
2020-06-10 17:02:00+00:00   TSLA  1014.354980
2020-06-10 17:03:00+00:00   TSLA  1014.922302
2020-06-10 17:04:00+00:00   TSLA  1015.626709
2020-06-10 17:05:00+00:00   TSLA  1016.400024
2020-06-10 17:06:00+00:00   TSLA  1017.223389
2020-06-10 17:07:00+00:00   TSLA  1016.110107
2020-06-10 17:08:00+00:00   TSLA  1016.109985
  ..........................................

Я пытаюсь выполнить повторную выборку с использованием 5-минутного интервала, вот мой код:

df = pd.read_sql_query("SELECT created_at,ticker,close FROM market_data_history WHERE ticker='TSLA' and CREATED_AT > '2020-06-10 00:01:00+00' AND created_at < '2020-06-11 00:01:00+00'",index_col='created_at',con=engine)
# df = pd.read_csv("market_data_history.csv", usecols = ['created_at','ticker','close','volume'])
print(df)


d=df.resample('5T')
print(d)

Однако результат просто отображается

DatetimeIndexResampler [freq=<5 * Minutes>, axis=0, closed=left, label=left, convention=start, base=0]

Не уверен, почему это не применяется, может кто-нибудь помочь

Answer 1

resample можно рассматривать как своего рода функцию группировки. Вам необходимо указать, как вы хотите агрегировать данные после повторной выборки.

Например:

df.resample("5T").max()

даст:

                          ticker        close
created_at                                   
2020-06-10 17:00:00+00:00   TSLA  1015.626709
2020-06-10 17:05:00+00:00   TSLA  1017.223389
2020-06-10 17:10:00+00:00    NaN          NaN
2020-06-10 17:15:00+00:00    NaN          NaN
2020-06-10 17:20:00+00:00    NaN          NaN
2020-06-10 17:25:00+00:00    NaN          NaN
...