У меня это тоже есть, когда я включил поддержку исходного сервера в VS.NET.
Когда поддержка исходного сервера отключена, опция прерывания необработанных исключений остается видимой.
Но, мысль: нужно ли указывать, что среда IDE должна сломаться, когда исключение не обработано? Насколько я знаю, это просто поведение по умолчанию, не так ли? Итак, какой смысл указывать эту опцию?