(ОБНОВЛЕНИЕ: нет необходимости делать это вручную, я спросил в списках рассылки postgresql, и оказалось, что это поведение уже реализовано с помощью ON_ERROR_ROLLBACK , установленного в клиенте psql)
Чтобы уточнить ответ Саймона (+1), в вашем сценарии вы могли бы регулярно добавлять точку сохранения после каждого интерактивного запроса, всегда с тем же именем (оно перезаписывает предыдущий, если запрос успешен). В случае ошибки вы возвращаетесь к последнему сохраненному и продолжаете оттуда.
Пример этого рабочего шаблона:
db=# select * from test_gral ;
i | t | n
---+------+------
1 | text | 10.0
(1 row)
db=# begin;
BEGIN
db=# insert into test_gral values (2,'xx',20); savepoint sp;
INSERT 0 1
SAVEPOINT
db=# insert into test_gral values (3,'xx',30); savepoint sp;
INSERT 0 1
SAVEPOINT
db=# insert into test_gralxx values (4,'xx',40); savepoint sp;
ERROR: relation "test_gralxx" does not exist
LINE 1: insert into test_gralxx values (4,'xx',40);
^
ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block
db=# ROLLBACK TO SAVEPOINT sp;
ROLLBACK
db=# insert into test_gral values (4,'xx',40); savepoint sp;
INSERT 0 1
SAVEPOINT
db=# commit;
COMMIT
db=# select * from test_gral ;
i | t | n
---+------+------
1 | text | 10.0
2 | xx | 20
3 | xx | 30
4 | xx | 40
(4 rows)