Вы можете передать assertEqual третий аргумент (технически четвертый, если вы считаете себя), который будет возвращать сообщение об ошибке. Таким образом, следующее должно делать более или менее то, что вы ищете:
class MethodTest(TestCase):
def test_method(self):
obj = MyClass()
for method in "frob", "defrob", "refrob":
self.assertEqual(getattr(obj, method)(), 42, "obj.%s() is not equal to 42" % method)