Важно отписаться от событий. Если вы этого не сделаете, то подписчик не сможет собрать мусор, что по сути приведет к утечке памяти. Вот хороший пример проблем, с которыми вы можете столкнуться, если не отмените подписку:
http://developers.slashdot.org/article.pl?sid=07/11/17/0552247
Кроме того, это может привести к проблемам с производительностью, так как обработчик событий будет вызываться, даже если он больше не делает для вас ничего полезного.
С другой стороны, если вы просто заканчиваете выполнение программы, то нет причин отказываться от подписки на события. Это, конечно, не обязательно, и я не вижу причин рекомендовать это.