Глава 4 удивительного Юваля Лоуи Программирование служб WCF, 2-е издание - все об управлении экземплярами. У него есть целый раздел, посвященный сессионным службам WCF, начиная со страницы 160.
Из таблицы на стр. 165 видно, что большинство привязок, включая Basic, TCP, IP и WS, допускают сессионные компоненты.
Как правило, вы добавляете атрибут к контракту на обслуживание, например:
[ServiceContract(SessionMode = SessionMode.Required)]
И затем вы можете извлечь идентификатор сеанса из контекста в службе следующим образом:
string sessionId = OperationContext.Current.SessionId
На стороне клиента вы можете получить идентификатор текущей сессии следующим образом (при условии, что вы называете своего клиента "прокси"):
string sessionId = proxy.InnerChannel.SessionId;
Очевидно, что это намного больше, но это основы. Я настоятельно рекомендую вам взглянуть на книгу Лоуи для получения дополнительной информации.