Если ваша форма имеет AutoValidate == EnablePreventFocusChange, то в конечном итоге фокус застрянет в любом поле, которое не проходит проверку.
Обратите внимание, что проверка считается неудачной, если есть исключение при записи значения в объект.
Попробуйте установить точку останова в точке входа установщика свойства, связанного с элементом управления, в котором застревает курсор. Затем, один шаг, чтобы увидеть, возникает ли исключение.
Если точка останова никогда не срабатывает, исключение может происходить в структуре привязки данных.
Вопреки распространенному мнению, среда привязки данных регистрирует ошибки и другую полезную информацию - для этого используется поддержка из пространства имен System.Diagnostics. Я забыл подробности, но они находятся в MSDN - вы должны иметь возможность просматривать диагностику в окне сообщений Visual Studio во время работы вашего приложения. Очень полезно для устранения проблем с привязкой данных.