Вам придется заменить весь шаблон элемента управления CheckBox.
Начните с примера ChekcBox ControlTemplate MSDN с http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752319.aspx
В примере вы увидите этот элемент:
<Path
Width="7" Height="7"
x:Name="CheckMark"
SnapsToDevicePixels="False"
Stroke="{StaticResource GlyphBrush}"
StrokeThickness="2"
Data="M 0 0 L 7 7 M 0 7 L 7 0" />
Это индикатор, в данном примере индикатор уже X, поэтому измените Stroke на Red, и все готово.
Чтобы изменить форму индикатора, измените свойство Path.