Так как ответ никогда не был выбран, я полагаю, что я все еще могу выбросить что-то еще.
Одной из причин, по которой вы не можете записать файлы cookie с приложением, работающим под локальным хостом, является параметр httpCookies в файле web.config. Если для атрибута домена был задан конкретный домен, а вы работаете под localhost, файлы cookie не были записаны для меня.
Удалите атрибут домена в разработке, и куки пишутся:
<!-- Development -->
<httpCookies httpOnlyCookies="true" requireSSL="false" />
<!-- Production -->
<!--<httpCookies domain=".domain.com" httpOnlyCookies="true" requireSSL="true" />-->