Следуя тому, что сказал С.Лотт, вы также можете использовать диктовку, если вам действительно нужны уникальные имена и порядок элементов не важен:
data = {}
for i in range(0, 10):
data['a%d' % i] = i
>>>data
{'a1': 1, 'a0': 0, 'a3': 3, 'a2': 2, 'a5': 5, 'a4': 4, 'a7': 7, 'a6': 6, 'a9': 9, 'a8': 8}
Я бы добавил, что автоматизировать создание переменных очень опасно, так как вы можете перезаписать переменные, которые уже могут существовать.