(некоторые опции могут называться разными именами. Я не использую английскую версию)
У меня была такая же проблема, когда я создавал проекты с опцией «пустой проект», создайте проект как «Win32-консольное приложение» вместо «пустой проект». В появившемся диалоговом окне вы нажимаете «продолжить», после чего вы можете проверить опцию «пустой проект» и нажать «Подтвердить». После этого CTRL + F5 откроет консоль, которая не закрывается автоматически.