Использование - это просто сокращение, чтобы попытаться / наконец. это эквивалентный код тому, что вы опубликовали
Try
SqlConnection cn as new system.data.sqlclient.sqlconnection()
cn.open
'{do a bunch of other stuff with commands and datareaders here}
cn.close 'Do I need this?
Finally
cn.Dispose()
End Try
Утилита должна позаботиться обо всей очистке ресурса, в случае соединений она закроет его.