Попробуйте это:
<Window.Resources>
<sys:String x:Key="HeaderText">Header Text</sys:String>
<Style x:Key="HeaderTextStyle" TargetType="{x:Type Primitives:DataGridColumnHeader}">
<Setter Property="Content" Value="{DynamicResource HeaderText}" />
</Style>
</Window.Resources>
<Grid>
<tk:DataGrid>
<tk:DataGrid.Columns>
<tk:DataGridTextColumn HeaderStyle="{StaticResource HeaderTextStyle}" Width="100"/>
</tk:DataGrid.Columns>
</tk:DataGrid>
</Grid>
В DataGrid WPF Toolkit есть DataGridColumns, которые не являются визуальными элементами управления, поэтому у них есть несколько забавных правил. Одно из этих забавных правил заключается в том, что только свойство Binding может быть Binding - все остальное должно быть статическим. Чтобы обойти это, вы можете создать статический ресурс стиля, который содержит динамическое содержимое.