ATL был включен только в более старые версии SDK. Последние версии ATL совместно используют много кода с MFC и доступны только в реальных версиях Visual Studio, то есть не в VS Express.
Итак: чтобы использовать ATL и / или MFC, вам необходимо купить Профессиональную версию Visual Studio. Если вы довольны старыми версиями ATL, вы можете загрузить старые версии SDK платформы с веб-сайта Microsoft.