Я пытаюсь показать «пробелы» в финансовых данных, используя функции построения графиков в отличном пакете для квантовой модели R.
Обычно R позволяет отображать пропуски на графиках, используя значения NA, например:
x<-1:10
y<-2*x
y[4:7]<-NA
plot(x,y,type="l")
Я хотел бы сделать что-то подобное с графиками свечей R / QuantMod. Однако строки данных, содержащие NA, удаляются перед построением (есть команда na.omit в коде chartSeries, которая делает это), поэтому я не вижу, как это сделать.
Пример:
require(quantmod)
#Make some pretend data
x<-0:30
y<-100+20*sin(x)
y.open<-y[-length(y)]
y.close<-y[-1]
val<-as.xts(cbind(y.open,y.open+5,y.close-5,y.close,1000),order.by=as.POSIXct(paste("2011-01-",x[-1],sep='')))
colnames(val)<-c("Open","High","Low","Close","Volume")
#Plot this pretend data
candleChart(val,theme="white")
#Now try and make a "gap" in the middle of the data and plot it
val2<-val
val2[5:20,]<-NA
candleChart(val2,theme="white")
Каков «правильный» способ сделать это? Думаю, я мог бы перезаписать chartSeries своей версией этой функции (идентичной, но без вызова na.omit ()), но это выглядит довольно радикально.
Возможно, есть возможность сделать такую вещь доступной? Мне не удалось найти что-нибудь полезное для Google ...
Спасибо,
FTTB