У меня тоже были проблемы с этим. Вот как я это исправил:
Предположим, bakDir - это строка, содержащая начальный путь к каталогу, который вы хотите использовать для своего OpenFileDialog.
OpenFileDialog openFile = new OpenFileDialog();
if (!Directory.Exists(bakDir))
{
Directory.CreateDirectory(bakDir);
}
openFile.InitialDirectory = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + @"DbBackups";
И когда вы закончите делать свое дело с выбранным файлом, назовите это:
openFile = null;