Нет, SQL Server не выполняет параллелизм в том смысле, который, как я думаю, вы имеете в виду.
Как долго работает код? Это проблема?
Редактировать, основываясь на комментарии.
11-20 секунд для большого сводного отчета совсем не плохо.
Если вы отправляете вызовы параллельно от клиента, это может занять то же или более длительное время: если каждый запрос довольно интенсивный и требует значительных ресурсов, вы можете максимально использовать сервер, выполняя их вместе и влияя на другие процессы. + тогда вы должны собрать данные в окончательной форме в клиенте.