Да, есть объект-ловушка для объекта SqlCommand с именем SqlInfoMessage, в которую вы можете подключиться:
SqlConnection _con = new SqlConnection("server=.;database=Northwindintegrated Security=SSPI;");
_con.InfoMessage += new SqlInfoMessageEventHandler(_con_InfoMessage);
Обработчик события будет выглядеть так:
static void _con_InfoMessage(object sender, SqlInfoMessageEventArgs e)
{
string myMsg = e.Message;
}
«e.Message» - это сообщение, распечатанное в окне сообщений в SQL Server Mgmt Studio.
Марк