CDatabase обычно использует OLE DB или ODBC соединение с базой данных.
Использование ODBC, (почти?) Все, что относится к серверу баз данных, будет содержаться в определении соединения ODBC, а не в коде клиента - вы можете, например, переключить соединение ODBC для подключения к серверу MS SQL одно время, MySQL в следующий раз, и Oracle в третий раз, все без изменения клиентского кода.
Используя OLE DB, немного больше работы заканчивается на клиенте, но @Kirill в значительной степени прав: большая часть подключения к одному серверу БД другого сводится к строке подключения. VS AppWizard может создать хотя бы начальную точку для строки подключения. Главное, что вы хотите / нужно изменить, - если вы задали имя пользователя и пароль для AppWizard, они будут встроены в строку подключения. Это обычно неприемлемо для реального кода - по крайней мере, пароль, как правило, должен быть откуда-то, по крайней мере, полузащищенным (например, введенным пользователем, но не сохраненным, по крайней мере, не навсегда).