Нет, вы можете вернуть что-то самостоятельно
пример
CREATE PROC pr_test AS
SELECT 1/0
RETURN 0
GO
Теперь запустите это
DECLARE @i INT
exec @i = pr_test
SELECT @i -- will be 0
DROP PROC pr_test
Теперь давайте сделаем это снова без оператора возврата
CREATE PROC pr_test2 AS
SELECT 1/0
GO
DECLARE @i INT
exec @i = pr_test2
SELECT @i -- will be - 6
Лучше использовать output parameter
для передачи назад статусов и / или сообщений