Вы можете рассматривать рабочую роль как службу Windows или демон Unix. Как вы говорите, это постоянно выполняемый процесс (хотя он может находиться в состоянии ожидания в течение большей части времени, но вам решать).
По сути, он может запускать любой код, который вы хотите написать.
Может реагировать на внешние раздражители, например, путем опроса из службы очереди Azure, но также может открывать каналы связи, запрашивать базы данных и т. д.