Я предполагаю, что вы публикуете события, отправляя вызовы WCF из приложения Windows Form.
В этом случае вы можете сделать это с событиями.
Когда ваша служба WCF отправляет сообщение, это также вызывает событие.В оболочке вашего приложения Windows вы ловите событие и отображаете окно сообщения.