Это не будет web.config
файл, но, вероятно, app.config
, если вы используете Visual Studio. Правильное имя файла конфигурации: <application.exe>.config
(где application.exe - это имя exe-файла, который запускает форму Windows, но если у вас есть app.config в VS, он переименует его в соответствии с вашими предпочтениями при сборке проекта).