В Python 3 pdb автоматически установит обработчик сигнала при первом использовании c (ont (inue)) в отладчике. Нажатие Control-C впоследствии приведет вас обратно туда. В Python 2 приведен однострочный текст, который должен работать даже в относительно старых версиях (проверено в 2.7, но я проверил исходники Python до 2.4 и все выглядело нормально):
import pdb, signal
signal.signal(signal.SIGINT, lambda sig, frame: pdb.Pdb().set_trace(frame))
pdb стоит изучить, если вы потратите какое-то время на отладку Python. Интерфейс немного туповат, но должен быть знаком любому, кто использовал подобные инструменты, такие как gdb.