Для iframe нет события onclick, но вы можете попытаться перехватить событие щелчка документа в iframe:
document.getElementById("iframe_id").contentWindow.document.body.onclick =
function() {
alert("iframe clicked");
}
EDIT
Хотя это не решает проблему с несколькими сайтами, FYI jQuery был обновлен, чтобы хорошо работать с iFrames:
$('#iframe_id').on('click', function(event) { });
Обновление 1/2015
Ссылка на объяснение iframe была удалена, поскольку она больше не доступна.
Примечание
Код выше не будет работать, если iframe из другого домена, чем страница хоста. Вы все еще можете попробовать использовать хаки, упомянутые в комментариях.