Производная панд по переменным временным интервалам в индексе

Question

Раньше я использовал эту формулу для вычисления производной сигнала, записанного каждую секунду, после применения к нему скользящего среднего.

df.rolling(rollingWindow, center=True).mean().diff(rollingWindow).shift(int(-rollingWindow/2)) / (rollingWindow/60)

Теперь я хотел бы сделать то же самое, но на основена значениях индекса, которые представляют собой временные метки с непостоянными интервалами между ними.

Answer 1

Как упомянуто DYZ, используя df.resample(), я получаю следующее, если каждые 5 секунд повторяю выборку и вычисляю скользящее среднее за 5 минут:

rollingWindow = int(5*60/5)
df.resample('5S').pad().rolling('5T', min_periods=10).mean().diff(rollingWindow)/5