У вашего устройства проблема с сетью, проверьте строку состояния вашего телефона, вы можете увидеть это на предоставленном вами скриншоте
Проверьте значок WIFI, он имеет крестик, скорее всего, это основная проблема, связанная с ошибкой вашей сети в желтом поле.
Было бы лучше, если бы вы поместили свой код в try-catch, чтобы вы могли проверить ошибку.
componentWillMount() {
axios.get('https://rallycoding.herokuapp.com/api/music_albums')
.then(response => this.setState({albums: response.data }))
.catch(error => console.log(error))
}