Создайте свое приложение df, используя MultiIndex
s=pd.DataFrame([[1,2],[2,3],[3,4]],columns=pd.MultiIndex.from_arrays([['bar','baz'],['three','three']]))
s
Out[458]:
bar baz
three three
0 1 2
1 2 3
2 3 4
Тогда мы делаем concat
yourdf=pd.concat([df,s],axis=1).sort_index(level=0,axis=1)
Если порядок имеет значение, вы можете reindex
или можете рассмотреть факторизованный уровень.