Ваш вопрос не очень понятен. Чтобы получить кадры AVI, вы можете использовать Видео для Windows, Windows Media или Direct Show. Для рендеринга с помощью DirectX вы должны создать текстуру и обновлять ее в каждом кадре.
Здесь вы можете найти пример проекта, который может быть полезным.