GeckoBrowser - это элемент управления Windows Forms. Свойства и методы элемента управления могут вызываться только из потока, в котором был создан элемент управления. Чтобы сделать что-либо с элементом управления из другого потока, вам необходимо использовать метод Invoke или BeginInvoke, например
Thread thread = new Thread(delegate()
{
Action<string> action = url => GeckoBrowser.Navigate(url);
GeckoBrowser.Invoke(action, new object[] { "http://www.google.com/" });
});