Если возникает исключение во время выполнения SqlDataSource, оно запускает соответствующее событие после действия - в данном случае выбрано. При желании вы можете создать обработчик события для этого события и в обработчике события сказать, что вы обработали исключение.
На этой диаграмме показано, как это взаимодействие работает с ObjectDataSource (концепция аналогична элементу управления SqlDataSource). При рассмотрении приведенной ниже диаграммы замените слова «ObjectDataSource» на «SqlDataSource» и «Базовый объект» на «Database», чтобы иметь отношение к SqlDataSource.
Как видите, событие Selecting возникает до того, как данные отправляются в базу данных, а событие Selected возникает после того, как данные возвращаются (или, если есть исключение).
Вы можете создать обработчик события Selected на своей странице и проверить, произошло ли исключение, и решить, хотите ли вы обработать его самостоятельно. Фредрик Нормен имеет хорошую запись в блоге об этом: Обрабатывайте исключение элемента управления источником данных самостоятельно.
Дополнительные материалы для чтения: Доступ к данным в ASP.NET и их обновление: проверка событий элемента управления источником данных .
Счастливого программирования!