Просто хотел сообщить, что нашел решение.
Основной проблемой была эта строка кода в:
DR_G_Prüftabelle.Item("Auftrag_Lfd_nr") = TB_KeyLot.Text
Так что, если я запускаю этот Sub из другого потока, а не из основного потока, для каждого отдельного цикла он должен перейти в основной поток и взять Paramater из TextBox и вернуться в Thread to Loop дальше.
Я взял это, объявил переменную в начале и присвоил ей значение TextBox, и оно работает как шарм.
Также я принимал предложение от dbasnett к Invoke Reporting каждый раз без If-Else, а также предложение от Стивена Доггарта сообщать о каждых 100 циклах.
Вы, ребята, очень помогли. Спасибо за это !!