Я использовал statsmodels.tsa.stattools.pscf (модуль python) для расчета автокорреляции временных рядов. Хотя диапазон автокорреляции должен быть от -1 до 1, результат, вычисленный с помощью stattools.pscf, превышает его. Зачем?
a=np.array([1,2,3,4,5,1,2,3,4,5])
cor=sm.tsa.stattools.pacf(a,nlags=5,method='yw')
print(cor)
[ 1. 0.22222222 -0.44642857 -0.55588139 -0.50024995 1.49605777]
Если задержка равна 5, автокорреляция превышает 1,0
a=np.array([1,2,3,4,5,1,2,3,4,9])
cor=sm.tsa.stattools.pacf(a,nlags=5,method='ols')
print(cor)
[ 1. 0.6 -0.32307692 -0.62857143 -1.8 1.84782609
Когда запаздывания равны 4 и 5, автокорреляция выходит за пределы диапазона от -1 до 1.
Я знаю, что делаю что-то не так, но не могу понять, как это сделать.
Пожалуйста, скажите мне.
]