Неправильный начальный ряд полученной таблицы при расчете годовой доходности

Question

У меня есть пример данных, который выглядит следующим образом.

ID  Return
1   NA
2   0
3   0.0092
4   -0.00262
5   0
6   0.066976
7   0
8   0
9   0.082
10  0
11  0
12  0.090683
13  0
14  0
15  0.037367
16  -0.0053
17  0
18  0.025207

Таблица месячной доходности. Я хочу перевести это в годовой доход. Мой код:

df2 <- rollapply(df2 + 1, 12, prod, fill = NA) -1

Результат ниже:

1   NA
2   NA
3   NA
4   NA
5   NA
6   NA
7   0.26741
8   0.26741
9   0.302784
10  0.29928
11  0.29928
12  0.248417
13  0.248417
14  0.248417
15  0.141164
16  0.141164
17  0.141164
18  0.144608

Я ожидаю, что результирующая таблица начинается со строки 13, потому что для расчета годовой доходности нужны первые 12 месяцев, но почему она начинается со строки 7?

Answer 1

Если вы не укажете параметр «align» в функции rollapply, окно будет центрировано, что означает, что выходные данные в строке 7 основаны на входных данных из строк с 1 по 12.

Чтобы получить результат, который вы ищете, вы должны установить аргумент «выровнять» на «правильный», я думаю.