Как удалить выбросы, используя rmOutliers в списке xts, разделенных по дням? - PullRequest
Новая
       5

Как удалить выбросы, используя rmOutliers в списке xts, разделенных по дням?

0 голосов
/ 07 января 2019

Я работаю с внутридневными данными котировок, в которых столбцами являются DATETIME, BID и OFR. Мне нужно удалить выбросы, используя код rmOutliers высокочастотного пакета, который применяется к каждому дню. Я пытаюсь запустить следующие коды, но я не могу удалить любые выбросы. Пожалуйста, помогите

А - это данные моей цитаты в хтс. Я разделил его на SPLIT_A по дням. Затем я запустил команды rmOutliers и rmLargeSpread, но получил то же количество obs, что и раньше в A. 

SPLIT_A=split(A,f="days")
rmout_list = lapply(SPLIT_A,function(x){rmOutliers(x,maxi = 10,window = 50,type = "advanced")})
rmout_list1 = lapply(rmout_list,function(x){rmLargeSpread(x,maxi = 50)})
rmA=do.call(rbind,rmout_list1)
...