Я не знаю, о каком учебнике вы говорите, но если процесс, который создал окно, завершится, окно закроется.
например. когда вы создаете окно через оболочку Python, оно остается открытым до тех пор, пока оболочка открыта.
Если вы открываете окно через скрипт (файл), вам нужно не допустить завершения работы скрипта. Вы делаете это путем создания так называемого основного цикла, который обычно выглядит следующим образом:
import pygame
def main():
pygame.init()
win = pygame.display.set_mode((500, 500))
pygame.display.set_caption("hello")
clock = pygame.time.Clock()
while True:
for e in pygame.event.get():
if e.type == pygame.QUIT:
return
win.fill((30, 30, 30))
pygame.display.update()
clock.tick(60)
if __name__ == '__main__':
main()
pygame.quit()