Накладные расходы - как для пользователя (который знает, что нужно ждать, пока ваш сервер создаст и получит данные из проксируемого источника), так и для вас (поскольку теперь вы берете на себя весь трафик для другого сервера в дополнение к вашему самостоятельно).
Также проблемы безопасности - если вы используете прокси-сервер для обхода проверок безопасности браузера для отображения ненадежного контента, вы намеренно саботируете модель безопасности браузера - потенциально позволяя пользователю быть скомпрометированным - так, если только вы полностью не доверяете серверу вы общаетесь (это означает, что на страницах, на которых вы работаете с прокси-сервером), нет случайных объявлений, пользовательского контента, вы не должны этого делать.