Содержимое ответа в методе parse(self, response) не является файлами и не сохраняется на диске. response является объектом Python и хранится в памяти.
Scrapy загружает содержимое, только если установлена настройка HTTP_CACHE_ENABLED, и кэширует все страницы в каталоге <project_root>/.scrapy.