Ссылка на документацию класса CSplitButton: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb514109.aspx
Если вы хотите изменить поведение по умолчанию, используйте переопределение:
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMySplitButton,
CSplitButton)
ON_NOTIFY_REFLECT(BCN_DROPDOWN, &CMySplitButton::OnDropDown)
END_MESSAGE_MAP()
(...)
afx_msg void OnDropDown(NMHDR* pNMHDR, LRESULT* pResult);
Вы можете в этой функции показать свой список или что угодно.
Если в списке есть ссылка на фактическое подменю (3), как показано в документации, добавьте меню: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/4b6tafew.aspx и установите идентификатор ресурса для этого меню в функции SetDropDownMenu ()
void SetDropDownMenu(
UINT nMenuId,
UINT nSubMenuId);
Удачи:)