Я пытался преобразовать тиковые данные в OHLC данные, и мой код работает следующим образом:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import mpl_finance
from datetime import *
import os
dateparse = lambda x: pd.datetime.strptime(x, '%Y/%m/%d %H:%M:%S')
file_dir = "D:/USDJPY 2017-2018/"
#directory
for root, dirs, files in os.walk(file_dir):
file_list = files
file_list.sort()
df_all = pd.read_csv(file_dir + file_list[0], parse_dates=['RateDateTime'], index_col='RateDateTime',date_parser=dateparse)
for file in file_list:
if file != file_list[0]:
df_all = df_all.append(pd.read_csv(file_dir + file, parse_dates=['RateDateTime'], index_col='RateDateTime',date_parser=dateparse))
grouped = df_all.groupby('CurrencyPair')
ask = grouped['RateAsk'].resample('1440Min').ohlc()
bid = grouped['RateBid'].resample('1440Min').ohlc()
a=pd.concat([ask, bid], axis=1, keys=['RateAsk', 'RateBid'])
a.to_csv('C:/Users/lenovo/Desktop/USDJPY 2017-2018 1DAY sorted.csv')
print('Conversion complete')
Однако в моих преобразованных данных есть пустые ячейки, выглядящие как во фрагменте:
Фрагмент отсортированных данных
Как видите, в некоторые дни были недоступны пустые ячейки. Я хотел бы удалить строки, такие как Строка 9 и Строка 16, но я не хочу, чтобы Python удалял Строку 3, так как это одна из строк заголовка. Я пытался
a['Open'].replace('', np.nan, inplace=True)
a.dropna(subset=['Open'], inplace=True)
но Python возвращает меня:
Файл "pandas_libs \ hashtable_class_helper.pxi", строка 1500, в pandas._libs.hashtable.PyObjectHashTable.get_item
KeyError: 'open'
Как мне это сделать? И как я могу процитировать столбцы C и G, чтобы рассчитать спреды, когда у них обоих наложены два заголовка? Пожалуйста помоги! Большое спасибо!