Установить KeyPreview
в true
Вот пример OnKeyDown
переопределения для вашей формы, которое съедает нажатие клавиши и предотвращает его распространение на другие события:
protected override void OnKeyDown(KeyEventArgs e)
{
e.SuppressKeyPress = true; // do this to 'eat' the keystroke
base.OnKeyDown(e);
}